Descargue el instalador desde el siguiente link: Pygame 1.9.1 (Windows 32-bit). Ejecute el instalador y siga los pasos para la instalación del módulo.
Para usuarios de Windows 64-bit: debe utilizar Python 2.7.x (32-bit) para utilizar la versión de arriba (pygame 1.9.1).
Hay versiones no oficiales para Windows 64-bit en el siguiente link: Pygame 64-bit.
Descargue el archivo de imagen de disco (.dmg) desde el siguiente link: Pygame 1.9.1 (Mac OSX).